A média móvel simples é customizável, pois pode ser calculada para um número diferente de períodos de tempo, simplesmente adicionando o preço de fechamento do título por vários períodos de tempo e Em seguida, dividindo este total pelo número de períodos de tempo, o que dá o preço médio do título ao longo do período Uma média móvel simples suaviza a volatilidade e torna mais fácil ver a tendência de preços de um título Se a média móvel simples aponta para cima , Isso significa que o preço da segurança está aumentando Se ele está apontando para baixo significa que o preço da segurança está diminuindo Quanto maior o prazo para a média móvel, mais suave a média móvel simples Uma média móvel de curto prazo é mais volátil, mas Sua leitura está mais próxima da fonte data. Analytical Significance. Moving médias são uma importante ferramenta analítica utilizada para identificar as tendências de preços atuais eo potencial para uma mudança em um estabelecido tre. Nd A forma mais simples de usar uma média móvel simples na análise é usá-lo para identificar rapidamente se uma segurança está em uma tendência de alta ou baixa Uma outra ferramenta analítica popular, embora um pouco mais complexa, é comparar um par de médias móveis simples com cada cobertura diferente Quando uma média móvel simples de curto prazo está acima de uma média de longo prazo, espera-se uma tendência de alta. Por outro lado, uma média de longo prazo acima de uma média de curto prazo sinaliza um movimento descendente na tendência. Dois padrões de negociação populares que usam médias móveis simples incluem a cruz de morte e uma cruz de ouro Uma cruz de morte ocorre quando a média móvel simples de 50 dias cruza abaixo da média móvel de 200 dias Isto é considerado um sinal de baixa, A cruz dourada ocorre quando uma média móvel de curto prazo quebra acima de uma média móvel de longo prazo Reforçada por altos volumes de negociação, isso pode sinalizar mais ganhos estão na loja. Preços e research. This é Provavelmente o indicador mais utilizado e mais popular de todos Pode ser usado para determinar a direção de uma tendência e pode ser usado como um indicador de sobreventa de sobrevenda Quando usado em conjunto com outros indicadores, incluindo outras médias móveis, pode gerar comprar e vender Sinais, fornecendo assim um sistema de comércio completo se usado intelligently. Ultimately tem um efeito de alisamento e pode ser usado para remover o ruído do mercado, reduzindo um gráfico de barra aberto de fechamento baixo aberto básico ainda mais para um gráfico de linha simples. Moving Average N Preço n Preço n-1 Preço n-2 Preço nm mn é o período corrente. Preço é o preço de fechamento. m é um parâmetro selecionado pelo usuário. m é o número de amostras utilizadas para construir o indicador. quando o cálculo da próxima Valor, o valor mais antigo e adicionar o mais recente. A seleção de m é importante quando se utiliza este indicador Pode variar desde o menor, um indicador de 3 períodos, para um comumente usado, 200 dias média móvel, que é considerado um longo De acordo com o preço utilizado. A média móvel simples O exemplo acima usa um preço de fechamento e, portanto, é referida como uma média móvel simples A média móvel centrada A média móvel centrada usa o centro Da barra em vez do preço de fechamento A média móvel ponderada Este indicador atribui mais peso aos dados mais recentes, refletindo a crença de que os dados mais recentes são mais relevantes para o próximo ponto de dados. Como usar médias móveis. Ótima maneira de identificar a tendência e pode ser ajustado ao seu próprio período de tempo particular Muitos comerciantes usá-lo como seu filtro final e só irá agir se a média móvel está tendendo na direção do sinal ou se o preço está no mesmo Lado da média móvel como o sinal está indicando. Uma média móvel pode ser plotada com um envelope usando um desvio de porcentagem nomeado pelo usuário acima e abaixo da linha de média móvel Enquanto o preço Ação encontra-se dentro do envelope pode-se dizer que o mercado está em um estado neutro, no entanto, quando ele sondas acima do envelope que iria refletir um estado de sobre-comprado e abaixo, um estado de sobrevenda Isso pode ser empregado lucrativamente durante sideway atividade de mercado. A extensão óbvia da média móvel simples é usar 2 ou 3 médias móveis de comprimentos variáveis, períodos de tempo, tais como 8, 21 e 55 Os dois primeiros refletem o estado do curto prazo e os dois últimos o estado do termo mais longo Tendência Os sinais são gerados quando duas das médias móveis se cruzam e a direção do sinal é a mesma direção da direção que o curto prazo cruza o termo mais longo. Se o indicador de curto prazo está acima do longo prazo, o mercado tem uma tendência subjacente de alta Inversamente, se o indicador de curto prazo está abaixo da média móvel de longo prazo, em seguida, o mercado está em um mercado de baixa, refletindo uma tendência de urso. É importante perceber que os indicadores de média móvel funcionam melhor na tendência No entanto, isso pode ser eliminado se uma média móvel de longo prazo é usada para determinar se o mercado está de fato em tendência ou não, no período de tempo relevante. , É possível empregar outro indicador, como o MACD, para determinar se o mercado está tendendo ou não. Lembre-se, é claro, de que o indicador de Divergência de Convergência Média Móvel do MACD é realmente um derivado da Média Móvel Simples Se reconhecermos o mercado como sendo Em um estado não tendência, então podemos usar o indicador como um overbought oversold indicator. In o exemplo acima, a linha azul é o mais rápido e usa uma média móvel de 8 períodos média móvel A 21 foi usado para fazer a linha vermelha e, finalmente, Um período de 55 anos, neste caso dia, a média móvel foi usada para traçar a linha verde A linha verde é o melhor indicador para a tendência de longo prazo, que passou de até neutro. Linhas de acionamento geraram um sinal de venda acima de 32500, quando a linha azul cruzou abaixo da linha vermelha. O sinal foi mais ou menos confirmado quando a linha de curto prazo, a linha azul, cruzou abaixo da linha de longo prazo verde. Que o melhor sinal de saída para uma média móvel de comércio cruzado não é necessariamente um cruzamento na outra direção É aconselhável considerar outros indicadores e um conjunto rigoroso de regras comerciais para melhorar os sinais gerados pelo indicador de Média Movente Simples, em todas as suas formas. Disclaimer The MacLean Group Pty Ltd ACN 096 967 038 Todos os direitos reservados 2003 Este artigo foi preparado pelo Grupo MacLean e licenciado para ASX As opiniões são do autor e não de ASX Este material é educacional e não se destina a constituir Financeiro. Linhas patrocinadas. Médias de movimentação - médias simples e exponenciais. Mover - médias simples e exponenciais. Mover suavizar os dados do preço para formar uma tendência que segue o indicador Não predizem o dir do preço Apesar disso, as médias móveis ajudam a suavizar a ação dos preços e filtrar o ruído. Eles também formam os blocos de construção para muitos outros indicadores técnicos e sobreposições, Tais como Bollinger Bands MACD eo Oscilador McClellan Os dois tipos mais populares de médias móveis são a SMA Moving Average Simples e a MOE Exponencial EMA Essas médias móveis podem ser usadas para identificar a direção da tendência ou definir os níveis potenciais de suporte e resistência. Aqui está um gráfico com um SMA e um EMA nele. Clique no gráfico para uma versão ao vivo. Simple Moving Average Calculation. Uma média móvel simples é formado por computar o preço médio de um título sobre um determinado número de períodos maioria das médias móveis são Com base nos preços de fechamento Uma média móvel simples de 5 dias é a soma de cinco dias dos preços de fechamento dividida por cinco Como seu nome indica, uma média móvel é uma média E que se move Dados antigos são descartados como novos dados disponíveis Isso faz com que a média para mover ao longo da escala de tempo Abaixo está um exemplo de uma média móvel de 5 dias evoluindo durante três dias. O primeiro dia da média móvel abrange simplesmente os últimos cinco Dias O segundo dia da média móvel cai o primeiro ponto de dados 11 e adiciona o novo ponto de dados 16 O terceiro dia da média móvel continua caindo o primeiro ponto de dados 12 e adicionando o novo ponto de dados 17 No exemplo acima, os preços gradualmente Aumento de 11 para 17 ao longo de um total de sete dias Observe que a média móvel também aumenta de 13 para 15 ao longo de um período de cálculo de três dias Note também que cada valor médio móvel está logo abaixo do último preço Por exemplo, a média móvel para o dia um É igual a 13 e o último preço é 15 Os preços dos quatro dias anteriores foram mais baixos e isso faz com que a média móvel a lag. Exponential Moving Average Calculation. Exponential médias móveis reduzem o atraso, aplicando mais peso ao preço recente S A ponderação aplicada ao preço mais recente depende do número de períodos na média móvel Existem três etapas para calcular uma média móvel exponencial Primeiro, calcule a média móvel simples Uma média móvel exponencial A EMA tem de começar em algum lugar para que uma média móvel simples É usado como o período anterior s EMA no primeiro cálculo Segundo, calcule o multiplicador de ponderação Terceiro, calcule a média móvel exponencial A fórmula abaixo é para uma EMA de 10 dias. Uma média móvel exponencial de 10 períodos aplica uma ponderação de 18 18 Mais recente Um EMA de 10 períodos pode também ser chamado de 18 18 EMA A 20-EMA período aplica um 9 52 pesando para o preço mais recente 2 20 1 0952 Observe que a ponderação para o período mais curto é mais do que a ponderação para O período de tempo mais longo De fato, a ponderação cai pela metade cada vez que o período de média móvel dobra. Se você quer nos uma porcentagem específica para um EMA, você pode usar esta fórmula para convertê-lo para o período de tempo S e, em seguida, insira esse valor como o EMA s parameter. Below é um exemplo de planilha de uma média móvel simples de 10 dias e uma média móvel exponencial de 10 dias para Intel médias móveis simples são simples e exigem pouca explicação A média de 10 dias Simplesmente move-se à medida que novos preços se tornam disponíveis e os preços antigos caem A média móvel exponencial começa com o valor da média móvel simples 22 22 no primeiro cálculo Após o primeiro cálculo, a fórmula normal assume o comando Porque um EMA começa com uma média móvel simples, O valor verdadeiro não será realizado até 20 ou mais períodos mais tarde Em outras palavras, o valor na planilha do Excel pode diferir do valor do gráfico por causa do curto período de retorno Esta planilha só remonta 30 períodos, o que significa o efeito do A média móvel simples teve 20 períodos para dissipar StockCharts vai para trás pelo menos 250 períodos tipicamente muito mais para seus cálculos assim que os efeitos da média movente simples no abeto O cálculo do st dissipated. The completamente o fator de Lag. Quanto mais a média móvel, mais o lag A média móvel exponencial de 10 dias vai abraçar os preços muito próximo e virar logo após os preços virar curtas médias móveis são como barcos de velocidade - ágil e rápido para Por outro lado, uma média móvel de 100 dias contém muitos dados passados que o desaceleram. Médias móveis mais longas são como os petroleiros oceânicos - letárgicos e demorados a mudar É preciso um movimento de preços maior e mais longo para uma média móvel de 100 dias para mudar de curso . O gráfico acima mostra o ETF SP 500 com uma EMA de 10 dias seguindo de perto os preços e uma moagem SMA de 100 dias mais elevada Mesmo com o declínio de janeiro a fevereiro, a SMA de 100 dias manteve a Curso e não desistiu O SMA de 50 dias se encaixa em algum lugar entre as 10 e 100 dias movendo médias quando se trata do factor de defasagem. Simple vs exponencial Moving Averages. Even embora existam diferenças claras entre as médias móveis simples e exponencial Médias móveis, uma não é necessariamente melhor do que as outras médias móveis exponenciais têm menos atraso e são, portanto, mais sensíveis aos preços recentes - e as recentes mudanças de preços As médias móveis exponenciais virarão antes das médias móveis simples As médias móveis simples, por outro lado, Média real de preços para todo o período de tempo Como tal, as médias móveis simples podem ser mais adequadas para identificar apoio ou níveis de resistência. Preferência média de movimento depende de objetivos, estilo analítico e horizonte de tempo Chartists deve experimentar com ambos os tipos de médias móveis, bem como Diferentes prazos para encontrar o melhor ajuste O gráfico abaixo mostra IBM com 50 dias SMA em vermelho e os 50 dias EMA em verde Ambos atingiram o pico no final de janeiro, mas o declínio no EMA foi mais nítida do que o declínio no SMA A EMA Apareceu em meados de fevereiro, mas a SMA continuou menor até o final de março Observe que a SMA apareceu mais de um mês após a EMA. Lengths e Timeframes. The lengt H da média móvel depende dos objetivos analíticos Médias móveis curtas 5-20 períodos são os mais adequados para tendências de curto prazo e comerciantes Chartists interessados em tendências de médio prazo iria optar por mais médias móveis que podem estender 20-60 períodos Longo prazo Os investidores preferem médias móveis com 100 ou mais períodos. Alguns comprimentos média móvel são mais populares do que outros A média móvel de 200 dias é talvez o mais popular Por causa de seu comprimento, esta é claramente uma média móvel de longo prazo Em seguida, Dia média móvel é bastante popular para a tendência de médio prazo Muitos chartists usam as médias móveis de 50 dias e 200 dias juntos Curto prazo, uma média móvel de 10 dias foi bastante popular no passado porque era fácil de calcular Um simplesmente Adicionou os números e moveu o ponto decimal. Trend Identification. The mesmos sinais podem ser gerados usando médias móveis simples ou exponenciais Como mencionado acima, a preferência depende de cada indivíduo Estes exemplos abaixo usarão ambos s Implement e médias móveis exponenciais O termo média móvel se aplica a médias móveis simples e exponenciais. A direção da média móvel transmite informações importantes sobre preços Uma média móvel em ascensão mostra que os preços estão geralmente aumentando Uma média móvel decrescente indica que os preços, em média, Estão caindo Uma alta média móvel de longo prazo reflete uma tendência de alta de longo prazo Uma queda da média móvel de longo prazo reflete uma tendência de baixa de longo prazo. O gráfico acima mostra MMM de 3M com uma média móvel exponencial de 150 dias Este exemplo mostra quão bem As médias funcionam quando a tendência é forte A EMA de 150 dias recusou-se em novembro de 2007 e novamente em janeiro de 2008 Observe que tomou um declínio de 15 para reverter a direção desta média móvel Estes indicadores de atraso identificam inversões de tendência, Eles ocorrem na pior MMM continuou menor em março de 2009 e, em seguida, subiu 40-50 Observe que a EMA de 150 dias não apareceu até depois deste aumento Uma vez que Fez, no entanto, MMM continuou maior nos próximos 12 meses Média móvel trabalham brilhantemente em tendências fortes. Duas médias móveis podem ser usadas em conjunto para gerar sinais de cruzamento Em Análise Técnica dos Mercados Financeiros John Murphy chama isso de duplo cruzamento método Duplo crossovers Envolvem uma média móvel relativamente curta e uma média móvel relativamente longa Como com todas as médias móveis, o comprimento geral da média móvel define o prazo para o sistema Um sistema usando um EMA de 5 dias e um EMA de 35 dias seria considerado de curto prazo Um sistema que usa um SMA de 50 dias e um SMA de 200 dias seria considerado de médio prazo, talvez até de longo prazo. Um cruzamento otimista ocorre quando a média móvel mais curta cruza acima da média móvel mais longa Isso também é conhecido como cruz dourada A O crossover bearish ocorre quando a média movente mais curta cruza abaixo da média movente mais longa Isto é sabido como um cross. Moving crossovers crossovers produzem sinais relativamente atrasados Após tudo, o th O sistema emprega dois indicadores de atraso Quanto mais tempo os períodos de média móvel, maior o atraso nos sinais Esses sinais funcionam muito bem quando uma boa tendência se apóia No entanto, um sistema de passagem média móvel produzirá muitos whipsaws na ausência de uma forte tendência. Também existe um método de cruzamento triplo que envolve três médias móveis. Mais uma vez, um sinal é gerado quando a média móvel mais curta atravessa as duas médias móveis mais longas. Um sistema triplo cruzado simples pode envolver médias móveis de 5 dias, 10 dias e 20 dias. A tabela acima mostra o Home Depot HD com uma linha pontilhada verde EMA de 10 dias ea linha vermelha EMA de 50 dias A linha preta é o fechamento diário Usando um crossover de média móvel teria resultado em três whipsaws antes de pegar um bom comércio Os 10 dias EMA quebrou abaixo do EMA de 50 dias em 1 de outubro atrasado, mas este não durou por muito tempo enquanto o 10-dia se moveu para trás acima em meados de novembro 2 Esta cruz durou mais por muito tempo, mas o próximo crossover bearish em 3 de janeiro ocorreu perto de Nove atrasado Mber níveis de preços, resultando em outro Whipsaw Esta cruz de baixa não durou muito tempo como a EMA de 10 dias se moveu para trás acima dos 50 dias alguns dias depois 4 Depois de três sinais ruins, o quarto sinal prenunciou uma forte jogada como o estoque avançou mais 20. Há dois takeaways aqui Primeiro, os crossovers são propensos a whipsaw Um filtro de preço ou tempo pode ser aplicado para ajudar a evitar whipsaws Traders pode exigir o crossover para durar 3 dias antes de agir ou exigir a EMA de 10 dias para mover acima abaixo dos 50 MACD pode ser usado para identificar e quantificar esses cruzamentos MACD 10,50,1 mostrará uma linha representando a diferença entre as duas médias exponenciais MACD torna-se positivo durante uma cruz de ouro e negativo durante Uma cruz morta O oscilador de preço percentual PPO pode ser usado da mesma forma para mostrar diferenças percentuais Observe que MACD eo PPO são baseados em médias móveis exponenciais e não se igualará com médias móveis simples. O gráfico mostra Oracle ORCL com o EMA de 50 dias, EMA de 200 dias e MACD 50,200,1 Houve quatro cruzamentos de média móvel em um período de 2 1 2 anos Os três primeiros resultaram em whipsaws ou maus tratos Uma tendência sustentada começou com o quarto crossover Como ORCL avançado para os meados de 20s Mais uma vez, crossovers média móvel funcionam muito bem quando a tendência é forte, mas produzem perdas na ausência de uma tendência. Preço Crossovers. Moving médias também podem ser usados para gerar sinais com crossovers preço simples Um sinal de alta É gerado quando os preços se movem acima da média móvel Um sinal de baixa é gerado quando os preços se movem abaixo da média móvel Os crossovers de preço podem ser combinados para negociar dentro da tendência maior A média móvel mais longa define o tom para a tendência maior ea média móvel mais curta é usada Para gerar os sinais Um olharia para o preço de alta só cruza quando os preços já estão acima da média móvel mais longo Isso seria negociar em harmonia com a maior tendência Por exemplo, se O preço está acima da média móvel de 200 dias, os chartistas só se concentrarão nos sinais quando o preço se mover acima da média móvel de 50 dias Obviamente, um movimento abaixo da média móvel de 50 dias precederia esse sinal, mas tais cruzamentos negativos seriam ignorados Porque a maior tendência é de alta Um cruzamento de baixa seria simplesmente sugerir um pullback dentro de uma maior tendência de alta Uma cruz de volta acima da média móvel de 50 dias seria sinalizar uma subida dos preços e continuação da maior tendência de alta. O gráfico seguinte mostra Emerson Electric EMR com o EMA de 50 dias e EMA de 200 dias A ação se movimentou acima e manteve-se acima da média móvel de 200 dias em agosto Houve mergulhos abaixo da EMA de 50 dias no início de novembro e novamente no início de fevereiro Os preços voltaram rapidamente acima dos 50 dias EMA para fornecer sinais de alta setas verdes em harmonia com a maior tendência de alta MACD 1,50,1 é mostrado na janela de indicador para confirmar cruzamentos de preços acima ou abaixo da EMA de 50 dias A EMA de 1 dia é igual ao preço de fechamento MACD 1,50 , 1 é positivo quando o Fechar está acima da EMA de 50 dias e negativo quando o fechamento está abaixo da EMA de 50 dias. Suporte e Resistência. As médias de movimento também podem atuar como suporte em uma tendência de alta e resistência em uma tendência de baixa Uma tendência de alta de curto prazo pode encontrar apoio perto da Uma média móvel simples de 20 dias, que também é usada em bandas de Bollinger Uma tendência de alta de longo prazo pode encontrar apoio perto da média móvel simples de 200 dias, que é a média móvel mais popular de longo prazo Se fato, a média móvel de 200 dias Pode oferecer apoio ou resistência simplesmente porque é tão amplamente utilizado É quase como uma profecia auto-realizável. O gráfico acima mostra o NY Composite com a média móvel simples de 200 dias de meados de 2004 até o final de 2008 Os 200 dias fornecidos Apoio inúmeras vezes durante o avanço Uma vez que a tendência revertida com uma quebra de apoio superior dupla, a média móvel de 200 dias agiu como resistência em torno de 9500.Não espere suporte exato e níveis de resistência a partir de médias móveis, Em vez de níveis exatos, as médias móveis podem ser usadas para identificar zonas de apoio ou de resistência. As vantagens de usar médias móveis precisam ser ponderadas em relação às desvantagens. As médias móveis são tendência de seguir ou atrasar os indicadores Que será sempre um passo atrás Isso não é necessariamente uma coisa ruim apesar Depois de tudo, a tendência é o seu amigo e é melhor para o comércio na direção da tendência Mover médias asseguram que um comerciante está em consonância com a tendência atual Mesmo que A tendência é o seu amigo, os títulos passam uma grande quantidade de tempo em intervalos de negociação, o que torna as médias móveis ineficazes Uma vez em uma tendência, médias móveis mantê-lo em, mas também dar sinais tardios Não espere vender no topo e comprar em O fundo usando médias móveis Como com a maioria das ferramentas de análise técnica, médias móveis não devem ser usados por conta própria, mas em conjunto com outras ferramentas complementares Chartists pode usar médias móveis para definir A tendência geral e, em seguida, usar o RSI para definir overbought ou oversold levels. Adding média móvel para Stock Charts. Moving médias estão disponíveis como um recurso de sobreposição de preço no Workbench SharpCharts Usando o menu suspenso Overlays, os usuários podem escolher uma média móvel simples Ou uma média móvel exponencial O primeiro parâmetro é usado para definir o número de períodos de tempo. Um parâmetro opcional pode ser adicionado para especificar qual campo de preço deve ser usado nos cálculos - O para o Aberto, H para o Alto, L para o Baixo , E C para o Close Uma vírgula é usada para separar os parâmetros. Outro parâmetro opcional pode ser adicionado para deslocar as médias móveis para o passado esquerdo ou futuro direito Um número negativo -10 mudaria a média móvel para a esquerda 10 períodos Um número positivo 10 mudaria a média móvel para a direita 10 períodos. Multiple médias móveis podem ser superados o preço parcela simplesmente adicionando uma outra linha de superposição para a bancada StockCharts membros podem mudar as cores a Nd estilo para diferenciar entre várias médias móveis Depois de selecionar um indicador, abra Opções Avançadas clicando no pequeno triângulo verde. As Opções Avançadas também podem ser usadas para adicionar uma sobreposição de média móvel a outros indicadores técnicos como RSI, CCI e Volume. Clique aqui para um gráfico ao vivo com várias médias móveis diferentes. Usando Médias Móveis com StockCharts Scans. Here são alguns exemplos de varreduras que StockCharts Os membros podem usar para varrer para várias situações de média móvel. Bullish Moving Average Cross Este exames procura ações com uma média móvel de 150 dias de crescimento simples e um cruzamento de alta da EMA de 5 dias e EMA de 35 dias A média móvel de 150 dias Está subindo, desde que ele está negociando acima de seu nível há cinco dias Uma cruz de alta ocorre quando a EMA de 5 dias se move acima do EMA de 35 dias acima da média de volume. Bearish Moving Average Cross Este analisa procura ações com uma queda de 150- Dia média simples e uma baixa de 5 dias EMA e 35 dias EMA A média móvel de 150 dias está caindo, enquanto ele está negociando abaixo do seu nível cinco dias atrás Um cruzamento de baixa ocorre quando os movimentos de 5 dias EMA Abaixo da EMA de 35 dias em abo Murphy mostra como as médias móveis trabalham com Bandas de Bollinger e sistemas de negociação baseados em canais. Técnico Análise dos Mercados Financeiros John Murphy.
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